Лучше всего сходить в Сануновские. Но они пафосные. Если попроще, то посмотри весь список бань со станциями метро:
 
Астраханские бани
Астраханский пер, 5/9.
метро Проспект Мира
 
Варшавские бани
Варшавское ш., 34.
метро Нагатинская
 
Востряковские бани
Матросова, 3.
метро Юго-Западная
 
Вятские бани
4-й Вятский пер., 10.
метро Савеловская
 
Дворянская усадьба
Нарышкинская аллея, 5.
метро Динамо
 
Донские бани (очень старые) Только не бери билеты в душевые. Там геи тусуются.
Орджоникидзе, 1.
метро Шаболовская
 
Дубнинские бани
Дубнинская, 6.
метро Петровско-Разумовская
 
Измайловские бани
6-я Парковая, 21.
метро Первомайская
 
Карлион
Петропавловский пер., 7/12, стр. 1.
метро Китай-город
 
Каскад
Рочдельская, 22.
метро Краснопресненская
 
Коптевские бани
Б. Академическая, 13а.
метро Войковская
 
Марьинские бани
Нижние поля, 22а.
метро Марьино
 
Новая Ливадiя
Погорельский пер., 6.
метро Добрынинская
 
Очаковские бани
Б. Очаковская, 35.
метро Юго-Западная
 
Покровские бани
Багратионовский пр., 12.
метро Фили
 
Пресненские бани
Столярный пер., 7, стр. 1.
метро Улица 1905 года
 
Ржевские бани
Банный пр., 3а.
метро Проспект Мира
 
Сандуновские бани
Неглинная, 14, стр. 3.
метро Кузнецкий Мост
 
Селезневские бани
Селезневская, 15.
метро Новослободская
 
Усачевские бани
Усачева, 10.
метро Спортивная